МАРЖИНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА МОДЕЛЕЙ РЕЙТИНГОВАНИЯ ЗАЕМЩИКОВ БАНКА
DOI:
https://doi.org/10.25806/fm-433Статья поступила в редакцию: 03.08.2023
Статья опубликована: 03.08.2023
Ключевые слова:
БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, КРЕДИТНЫЙ РИСК, CAP-КРИВАЯ, ROC-КРИВАЯ, ДИСКРИМИНИРУЮЩАЯ МОЩНОСТЬ, ПОКАЗАТЕЛЬ ДЖИНИ, РИСК/ДОХОДНОСТЬ, ОЖИДАЕМЫЕ ПОТЕРИ, ВЕРОЯТНОСТЬ ДЕФОЛТА, МОДЕЛИРОВАНИЕ ДОХОДНОСТИ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТАннотация
Полная информация о статье доступна на сайте библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/item.asp?id=35378634
В работе обоснована универсальная и простая маржинальная формула гарантированного экономического эффекта от улучшения рейтинговой модели, лежащей в основе кредитных решений. На примере однопараметрического семейства профилей кривой Лоренца (CAP-кривой), характеризующей дискриминирующую силу рейтинга, показана область применимости полученной консервативной оценки. Эта область покрывает все наиболее интересные с точки зрения практики входящие параметры - риск/доходность кредитования, базовая дискриминирующая мощность, подлежащая улучшению. Подход дает надежный бенчмарк для принятия решений об инвестировании в повышение качества кредитного процесса и риск-менеджмента в частности.
Информация о публикации
Финансирование: Исследование выполнено без привлечения внешнего финансирования, если иное не указано авторами.
Вклад авторов: Все авторы внесли существенный вклад в подготовку статьи, ознакомились с окончательной версией рукописи и одобрили ее к публикации.
Конфликт интересов: Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, если иное не указано в публикации.
Правообладатель: Издательский дом «Академический».
Условия использования. Статьи текущего года распространяются по подписке на журнал «Финансовый менеджмент». Все права защищены. Полная версия статьи доступна на сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=9552 . Материалы предыдущих лет распространяются по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) . Метаданные всех статей распространяются по открытой лицензии и могут свободно использоваться в информационных, научных и библиографических целях.
Машиночитаемый файл метаданных: JATS XML
