КОМБИНИРОВАННЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ
DOI:
https://doi.org/10.25806/fm-94Статья поступила в редакцию: 26.07.2023
Статья опубликована: 26.07.2023
Аннотация
Полная информация о статье доступна на сайте библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/item.asp?id=21562633
Кредитование заемщиков может сопровождаться рисками финансовых потерь кредитора, что вызывается невозвратами полученных заемщиками кредитов. В настоящее время положение с кредитными рисками осложнилось тем, что в банковскую розницу вовлекаются все более широкие слои населения. В этих условиях автор разработал 4 метода оценки надежности (или ненадежности) заемщика, которые позволяют, используя тот или иной метод (т. е. комбинируя), оценивать заемщика по нескольким направлениям. Это позволяет внедрить рекомендуемый Базелем II метод IRB и повысить эффективность кредитования за счет более достоверных оценок заемщиков и снижения резервов на выданные кредиты.
Информация о публикации
Финансирование: Исследование выполнено без привлечения внешнего финансирования, если иное не указано авторами.
Вклад авторов: Все авторы внесли существенный вклад в подготовку статьи, ознакомились с окончательной версией рукописи и одобрили ее к публикации.
Конфликт интересов: Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, если иное не указано в публикации.
Правообладатель: Издательский дом «Академический».
Условия использования. Статьи текущего года распространяются по подписке на журнал «Финансовый менеджмент». Все права защищены. Полная версия статьи доступна на сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=9552 . Материалы предыдущих лет распространяются по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) . Метаданные всех статей распространяются по открытой лицензии и могут свободно использоваться в информационных, научных и библиографических целях.
Машиночитаемый файл метаданных: JATS XML
