РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ КЛАССИЧЕСКИХ ОПЦИОНОВ С УЧЕТОМ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ СТОРОН СДЕЛКИ
DOI:
https://doi.org/10.25806/fm-320Статья поступила в редакцию: 31.07.2023
Статья опубликована: 31.07.2023
Ключевые слова:
ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, КЛАССИЧЕСКИЙ ОПЦИОН, ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ, КРЕДИТНЫЙ РИСКАннотация
Полная информация о статье доступна на сайте библиотеки eLIBRARY.RU https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44654467
В статье исследуются особенности расчета рыночной стоимости таких финансовых деривативов, как классический (стандартный) опцион. Оценка состоит из двух этапов. Первый этап заключается в расчете так называемой «безрисковой» стоимости опциона, когда оценка стоимости производится с помощью некоего известного подхода, например модели Блэка-Шоулза. Второй этап сводится к вычислению значения кредитного риска и корректировке итоговой стоимости инструмента.
Информация о публикации
Финансирование: Исследование выполнено без привлечения внешнего финансирования, если иное не указано авторами.
Вклад авторов: Все авторы внесли существенный вклад в подготовку статьи, ознакомились с окончательной версией рукописи и одобрили ее к публикации.
Конфликт интересов: Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, если иное не указано в публикации.
Правообладатель: Издательский дом «Академический».
Условия использования. Статьи текущего года распространяются по подписке на журнал «Финансовый менеджмент». Все права защищены. Полная версия статьи доступна на сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=9552 . Материалы предыдущих лет распространяются по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) . Метаданные всех статей распространяются по открытой лицензии и могут свободно использоваться в информационных, научных и библиографических целях.
Машиночитаемый файл метаданных: JATS XML
