MARKET VALUATION OF CLASSIC OPTIONS WITH ACCOUNT OF COUNTERPARTIES CREDIT QUALITY
DOI:
https://doi.org/10.25806/fm-320Статья поступила в редакцию: 31.07.2023
Статья опубликована: 31.07.2023
Keywords:
MARKET VALUATION OF CLASSIC OPTIONS WITH ACCOUNT OF COUNTERPARTIES CREDIT QUALITYAbstract
The paper investigates the peculiarities of market valuation of such financial derivative as standard (classical) option. The author considers two stages of valuation procedure: the first one consists in calculation of so called out-of-risk option value and the second one represents the numerical estimation of credit risk and the adjustment of result valuation.
Информация о публикации
Финансирование: Исследование выполнено без привлечения внешнего финансирования, если иное не указано авторами.
Вклад авторов: Все авторы внесли существенный вклад в подготовку статьи, ознакомились с окончательной версией рукописи и одобрили ее к публикации.
Конфликт интересов: Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, если иное не указано в публикации.
Правообладатель: Издательский дом «Академический».
Условия использования. Статьи текущего года распространяются по подписке на журнал «Финансовый менеджмент». Все права защищены. Полная версия статьи доступна на сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=9552 . Материалы предыдущих лет распространяются по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) . Метаданные всех статей распространяются по открытой лицензии и могут свободно использоваться в информационных, научных и библиографических целях.
Машиночитаемый файл метаданных: JATS XML
