ТЕОРЕТИКО-ИГРОВОЙ ПОДХОД К ИНВЕСТИРОВАНИЮ НА ПРИМЕРЕ ОПТИМАЛЬНОГО ВЫБОРА ЭМИТЕНТА ДЛЯ ПОКУПКИ АКЦИЙ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
DOI:
https://doi.org/10.25806/fm-395Статья поступила в редакцию: 01.08.2023
Статья опубликована: 01.08.2023
Ключевые слова:
ИНВЕСТИЦИИ, АКЦИИ, ЭМИТЕНТЫ, НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОМПАНИИ, ДОХОДНОСТЬ АКЦИЙ, УБЫТОЧНОСТЬ АКЦИЙ, ИГРА С ПРИРОДОЙ, СТРАТЕГИИ, СОСТОЯНИЯ ПРИРОДЫ, ПЛАТЕЖНАЯ МАТРИЦА, КРИТЕРИЙ ВАЛЬДА, МАКСИМАКСНЫЙ КРИТЕРИЙ, КРИТЕРИЙ ГУРВИЦА, ПОКАЗАТЕЛЬ ОПТИМИЗМА, СВОЙСТВО СГЛАЖИВАНИЯ КРИТЕРИЕМ ГУРВИЦААннотация
Полная информация о статье доступна на сайте библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/item.asp?id=32401616
Предлагается теоретико-игровой подход к оптимальному выбору эмитента с целью инвестирования средств в приобретение акций. Анализ проводится на основе модели «игра с природой», в которой оптимальность стратегий определяется критерием оптимизма-пессимизма Гурвица с новой технологией его применения. Экономическое приложение рассматривается на примере акций ряда российских компаний нефтегазовой отрасли.
Информация о публикации
Финансирование: Исследование выполнено без привлечения внешнего финансирования, если иное не указано авторами.
Вклад авторов: Все авторы внесли существенный вклад в подготовку статьи, ознакомились с окончательной версией рукописи и одобрили ее к публикации.
Конфликт интересов: Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, если иное не указано в публикации.
Правообладатель: Издательский дом «Академический».
Условия использования. Статьи текущего года распространяются по подписке на журнал «Финансовый менеджмент». Все права защищены. Полная версия статьи доступна на сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=9552 . Материалы предыдущих лет распространяются по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) . Метаданные всех статей распространяются по открытой лицензии и могут свободно использоваться в информационных, научных и библиографических целях.
Машиночитаемый файл метаданных: JATS XML
