Game-theoretic approach to investing on the example of the optimal choice of the issuer for the purchase of shares Russian oil and gas companies
DOI:
https://doi.org/10.25806/fm-395Статья поступила в редакцию: 01.08.2023
Статья опубликована: 01.08.2023
Keywords:
investment, stocks, issuers, oil and gas companies, stock returns, loss of shares, game with nature, strategies, nature conditions, payment matrix, Wald criterion, maximax criterion, Hurwitz criterion, optimism index, smoothing property by Hurwicz criterion.Abstract
A game-theoretic approach is proposed to the optimal choice of the issuer in order to invest funds in the acquisition of shares. The analysis is based on the "Game with Nature" model, in which the optimality of strategies is determined by the Hurwicz optimism-pessimism criterion with a new technology of its application. The economic appendix is considered on an example of actions of some Russian companies of oil and gas branch.
Информация о публикации
Финансирование: Исследование выполнено без привлечения внешнего финансирования, если иное не указано авторами.
Вклад авторов: Все авторы внесли существенный вклад в подготовку статьи, ознакомились с окончательной версией рукописи и одобрили ее к публикации.
Конфликт интересов: Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, если иное не указано в публикации.
Правообладатель: Издательский дом «Академический».
Условия использования. Статьи текущего года распространяются по подписке на журнал «Финансовый менеджмент». Все права защищены. Полная версия статьи доступна на сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=9552 . Материалы предыдущих лет распространяются по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) . Метаданные всех статей распространяются по открытой лицензии и могут свободно использоваться в информационных, научных и библиографических целях.
Машиночитаемый файл метаданных: JATS XML
