INTERNATIONAL AND NATIONAL STANDARDS OF THE ACCOUNT RISK WITH DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS
DOI:
https://doi.org/10.25806/fm-698Статья поступила в редакцию: 08.08.2023
Статья опубликована: 08.08.2023
Keywords:
RISK, FINANCIAL INSTRUMENTS, BONDS, INTEREST RATES, DEFAULT, COEFFICIENTS OF A PERCENTAGE COVERING AND CALCULATION OF AN EXTRA CHARGE FOR CREDIT RISKAbstract
According to the international standards in article the main questions of a financial risk management are taken up. Rassmotrna modern methods of a quantitative assessment of management about a forward interest rate. New materials on organizational aspects of a risk management, models of evolution of interest rates and the analysis of macroeconomic risks are given. The systematized review of methods of the quantitative analysis used in risk-management, models of pricing and strategy of application of derivative financial instruments is given.
Информация о публикации
Финансирование: Исследование выполнено без привлечения внешнего финансирования, если иное не указано авторами.
Вклад авторов: Все авторы внесли существенный вклад в подготовку статьи, ознакомились с окончательной версией рукописи и одобрили ее к публикации.
Конфликт интересов: Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, если иное не указано в публикации.
Правообладатель: Издательский дом «Академический».
Условия использования. Статьи текущего года распространяются по подписке на журнал «Финансовый менеджмент». Все права защищены. Полная версия статьи доступна на сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=9552 . Материалы предыдущих лет распространяются по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) . Метаданные всех статей распространяются по открытой лицензии и могут свободно использоваться в информационных, научных и библиографических целях.
Машиночитаемый файл метаданных: JATS XML
