СТИЛИЗОВАННАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ПОРТФЕЛЕЙ АКЦИЙ С ПОМОЩЬЮ КОПУЛ
DOI:
https://doi.org/10.25806/fm-512Статья поступила в редакцию: 04.08.2023
Статья опубликована: 04.08.2023
Ключевые слова:
СТИЛИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ, ОПТИМИЗАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ, GAS-КОПУЛА, CVARАннотация
Полная информация о статье доступна на сайте библиотеки eLIBRARY.RU https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30080707
Данная статья предлагает методику стилизованной оптимизации инвестиционного портфеля. Под стилизованным инвестиционным портфелем подразумевается портфель, состоящий из акций, которые по тому или иному набору критериев соответствуют определенному стилю инвестирования - стоимости, росту, качеству, дивидендам, «моментуму». Полученные оптимизированные стилизованные портфели сравниваются по ряду критериев. По результатам исследования эти портфели демонстрируют более качественные показатели, чем бенчмарк - индекс ММВБ - Полный доход.
Информация о публикации
Финансирование: Исследование выполнено без привлечения внешнего финансирования, если иное не указано авторами.
Вклад авторов: Все авторы внесли существенный вклад в подготовку статьи, ознакомились с окончательной версией рукописи и одобрили ее к публикации.
Конфликт интересов: Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, если иное не указано в публикации.
Правообладатель: Издательский дом «Академический».
Условия использования. Статьи текущего года распространяются по подписке на журнал «Финансовый менеджмент». Все права защищены. Полная версия статьи доступна на сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=9552 . Материалы предыдущих лет распространяются по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) . Метаданные всех статей распространяются по открытой лицензии и могут свободно использоваться в информационных, научных и библиографических целях.
Машиночитаемый файл метаданных: JATS XML
